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滬深300股指期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則征求意見

來源:上海證券報(bào) 2019-11-11 17:25 http://www.ghqlgyb.cn/

  11月10日,中國金融期貨交易所(下稱中金所)發(fā)布了就滬深300股指期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則向社會(huì)征求意見的通知。此次征求意見的內(nèi)容包括《滬深300股指期權(quán)合約》(征求意見稿)、《中國金融期貨交易所股指期權(quán)合約交易細(xì)則》(征求意見稿)、《中國金融期貨交易所交易細(xì)則》(修訂征求意見稿)、《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》(修訂征求意見稿)等。

  其中,《滬深300股指期權(quán)合約》的征求意見稿規(guī)定:滬深300股指期權(quán)合約標(biāo)的為滬深300指數(shù);合約乘數(shù)為每點(diǎn)100元;合約類型分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán);報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn),最小變動(dòng)價(jià)位是0.2點(diǎn);合約月份為當(dāng)月、下2個(gè)月及隨后3個(gè)季月;行權(quán)方式為歐式,買方只可在期權(quán)合約到期日當(dāng)天行權(quán);交割方式為現(xiàn)金交割。

  《中國金融期貨交易所股指期權(quán)合約交易細(xì)則》的征求意見稿共七章,分為總則、合約、交易業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)、行權(quán)與履約、風(fēng)險(xiǎn)管理和附則?!吨袊鹑谄谪浗灰姿灰准?xì)則》的修訂征求意見稿對(duì)第六條、第十八條、第二十八條、第四十二條等進(jìn)行了修改。其中,新的第二十八條規(guī)定“結(jié)算價(jià)是指某一合約依據(jù)當(dāng)日一定時(shí)間內(nèi)成交價(jià)格按照成交量加權(quán)平均或者收盤集合競(jìng)價(jià)等方式確定的用于當(dāng)日結(jié)算的價(jià)格”,刪去了原規(guī)則的“結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日交易價(jià)格限制的依據(jù)”。

  “征求意見稿中我們比較關(guān)注交割結(jié)算價(jià)。”國泰君安期貨高級(jí)研究員趙曉慧告訴上證報(bào),從交割結(jié)算價(jià)的設(shè)定看,股指期權(quán)和股指期貨基本做到了無縫對(duì)接,這在一定程度上有利于期權(quán)定價(jià)保持合理平穩(wěn),因?yàn)槿魏尾缓侠淼亩▋r(jià)行為都會(huì)被無風(fēng)險(xiǎn)套利行為所平抑。從這點(diǎn)看,股指期權(quán)的優(yōu)勢(shì)要強(qiáng)于在50ETF期權(quán)交易中運(yùn)用上證50股指期貨實(shí)現(xiàn)套利的操作行為。

  趙曉慧還表示,從流動(dòng)性來看,股指期權(quán)的交易活躍度或超出預(yù)期。(作者:丁晉靈

原標(biāo)題:滬深300股指期權(quán)合約及相關(guān)規(guī)則征求意見
責(zé)任編輯:陳玲玲
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